SENIOR MODEL VALIDATION DATA SCIENTIST

Misión.
Contribuye al éxito general del Área Model Risk Intelligence / Riesgos en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo.
Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.
¿A qué retos te enfrentarás? ·       Realizar el seguimiento y medición de la producción y productividad de los canales de venta, a través de la generación de dashboards en Power BI que nos permitan reducir los GAPs y cumplir las metas del plan comercial.
·       Lleva a cabo la validación de modelos de riesgo de crédito de admisión, comportamiento, cobranzas y estimadores de ingresos, realizada de acuerdo con las prácticas y estándares de BNS.
Además, se encarga de la elaboración del informe de validación para ser revisado y aprobado por el comité de Modelos y LRCC (Comité de Riesgos de Créditos Retail - BNS) según la autonomía de cada tipo de modelo.
·       Realiza la validación de modelos de riesgo de mercado y liquidez, riesgo LA/FT, operacional, entre otros tipos de riesgo para los diferentes stakeholders en el Grupo Scotiabank.
·       Lleva a cabo la validación de forma periódica los modelos de riesgo para garantizar el adecuado desempeño de los modelos, mediante los indicadores de discriminación, ajuste en la predicción y estabilidad de la población, los cuales permiten ver si el modelo aún se comporta dentro de los rangos de aceptación.
·       Coordina en la implementación de las adecuaciones y actualizaciones del motor de validación de modelos.
·       Elabora las pruebas para asegurar el correcto diseño y resultados de los reportes de monitoreo continuo de los modelos desarrollados con la finalidad de detectar posibles deterioros en los modelos y que éstos sean reemplazados de manera oportuna.
·       Lleva a cabo la identificación de modelos en las estrategias de riesgo evaluando los componentes de la definición de modelo según la política.
·       Realiza la evaluación de riesgo de modelo en las nuevas iniciativas de riesgo (NIRA) y define los siguientes pasos de acuerdo con los lineamientos internos.
·       Realiza el seguimiento de las recomendaciones del proceso de validación, así como la revisión de las evidencias remitidas por el propietario/desarrollador de modelo.
·       Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
·       Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
¿Qué esperamos de ti? Formación Deseable ·     Bachiller en Estadística, Ingeniería Estadística, Ingeniería Informática, Matemáticas o afines Experiencia Mínima ·     Experiencia en la construcción y/o validación de modelos de riesgo de crédito y/o mercado.
Al menos 2 años.
·     Experiencia en la automatización de procesos de modelos de riesgo de crédito y/o mercado.
Al menos 2 años.
Conocimientos Propios para el puesto.
·     Conocimientos de modelos estadísticos de riesgo de crédito y mercado, y su automatización.
·     Conocimientos de Big Data.
·     Manejo de bases de datos y programación SQL.
·     R, Python, Power Bi, SAS y otros softwares estadísticos ·     Skills de Data Scientist Idiomas.
·     Inglés (Intermedio)Job ID